PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с HMCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACBX с HMCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX).

HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HACBX и HMCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACBX и HMCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%-0.07%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 3.15%.

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Harbor Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX
Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAONXHMCNX с HASGXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с FSMDX

Сравнение комиссий HACBX и HMCNX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HACBX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXHMCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.99

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.55

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. HMCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCNX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и HMCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXHMCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между HACBX и HMCNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и HMCNX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности HMCNX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACBX и HMCNX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и HMCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACBXHMCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-38.10%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-13.04%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-23.82%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.68%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.04%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.20%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и HMCNX

Текущая волатильность для Harbor Core Bond Fund (HACBX) составляет 1.61%, в то время как у Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что HACBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACBXHMCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.62%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

10.60%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

17.26%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

16.99%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

21.48%

-16.20%