Сравнение HACBX с DSFIX
HACBX (Harbor Core Bond Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, HACBX returned 0.14%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HACBX charges 0.40%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.
Доходность
Сравнение доходности HACBX и DSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.
HACBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
DSFIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACBX и DSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | 0.99% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 1.20% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | 2.09% |
Correlation
The correlation between HACBX and DSFIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between HACBX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск
HACBX
DSFIX
Сравнение HACBX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACBX | DSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.75 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACBX и DSFIX
Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, примерно равная максимальной просадке DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и DSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -18.94% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.66% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -4.70% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -18.87% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.65% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.64% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.98% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBX и DSFIX
Текущая волатильность для Harbor Core Bond Fund (HACBX) составляет 1.13%, в то время как у DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что HACBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.94% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.79% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.95% | +0.30% |
Сравнение комиссий HACBX и DSFIX
HACBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DSFIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBX и DSFIX
Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DSFIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.10% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% |
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.49% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HACBX and DSFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DSFIX has higher volatility (1.20%) compared to HACBX (1.13%). In terms of maximum drawdown, HACBX dropped -18.48% vs DSFIX's -18.94%.
HACBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBX и DSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор