PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с HAONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Overseas Fund (HAONX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HABDX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.43%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%6.89%
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HAONX с доходностью 1.84%.

HABDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.72%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.28%

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HMCNXHAONX с PPYPXHAONX с GSINXHAONX с HASGX

Сравнение комиссий HABDX и HAONX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HAONX в 1.21%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXHAONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.59

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.09

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.21

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

8.20

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HAONX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.66

+0.66

Корреляция

Корреляция между HABDX и HAONX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и HAONX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HAONX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.29%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и HAONX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HAONX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABDXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-31.95%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-11.72%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-29.05%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-8.58%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-6.53%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.17%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и HAONX

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor Overseas Fund (HAONX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABDXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

8.20%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

11.81%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

17.20%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

15.80%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

17.22%

-12.40%