PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE).

H4ZZ.DE и PRAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		1.46%20.47%8.49%15.73%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.46%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.46%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и PRAE.DE

И H4ZZ.DE, и PRAE.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEPRAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.83

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

7.35

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.50

+0.60

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и PRAE.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и PRAE.DE

Ни H4ZZ.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и PRAE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-32.86%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.35%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.46%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.35%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.38%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и PRAE.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.71%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.24%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.32%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.28%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.22%

-1.67%