PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с 540J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZZ.DE с 540J.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and 540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50 while 540J.DE tracks the MSCI Switzerland. Both are passively managed. Over the past year, H4ZZ.DE returned 22.41% vs 23.68% for 540J.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for 540J.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и 540J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZZ.DE показывает доходность 10.19%, а 540J.DE немного выше – 10.20%.

H4ZZ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.49%
С начала года
10.19%
6 месяцев
11.16%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

540J.DE

1 день
0.64%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.20%
1 год
23.68%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и 540J.DE

2026 (YTD)20252024
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		10.19%22.35%-2.42%
540J.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR		10.20%18.39%0.28%

Correlation

The correlation between H4ZZ.DE and 540J.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.56

The correlation between H4ZZ.DE and 540J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с 540J.DE:
540J.DE с SPY540J.DE с ^GSPC540J.DE с WTEE.DE540J.DE с PR1Z.DE540J.DE с PRAZ.DE540J.DE с CEMT.DE540J.DE с EUN0.DE

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. 540J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
540J.DE
Ранг доходности на риск 540J.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 540J.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 540J.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 540J.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 540J.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 540J.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c 540J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZZ.DE540J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.72

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.50

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.97

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

6.92

+0.15

H4ZZ.DE vs. 540J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 540J.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и 540J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и 540J.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки 540J.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и 540J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZZ.DE540J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-26.00%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.98%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.64%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.41%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и 540J.DE

Текущая волатильность для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) составляет 3.53%, в то время как у Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 540J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DE540J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.55%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.94%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.73%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.64%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.06%

+2.75%

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и 540J.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 540J.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и 540J.DE

Ни H4ZZ.DE, ни 540J.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4ZZ.DE and 540J.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for 540J.DE.

H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50, while 540J.DE tracks MSCI Switzerland. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for H4ZZ.DE and 0.25% for 540J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZZ.DE и 540J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор