PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с H4Z6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZX.DE с H4Z6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) and H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while H4Z6.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZX.DE returned 6.77%/yr vs 7.78%/yr for H4Z6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4ZX.DE charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for H4Z6.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и H4Z6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.53%.

H4ZX.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-12.22%
1 год
-7.89%
3 года*
6.77%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
—

H4Z6.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.01%
1 год
2.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и H4Z6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-10.21%10.69%28.06%-11.53%-13.08%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.53%16.48%27.04%-14.63%-10.19%

Correlation

The correlation between H4ZX.DE and H4Z6.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between H4ZX.DE and H4Z6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с E908.DEH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с H4Z7.DEH4Z6.DE с H410.DE

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZX.DEH4Z6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.17

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.37

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.18

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

0.38

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZX.DE vs. H4Z6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа H4Z6.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и H4Z6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZX.DEH4Z6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.06

-0.26

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и H4Z6.DE

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и H4Z6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZX.DEH4Z6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-33.47%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-16.85%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-24.47%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.22%

-14.82%

-37.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.50%

-13.91%

-35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

8.17%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и H4Z6.DE

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZX.DEH4Z6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

7.23%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

13.11%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

18.60%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

25.28%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

25.28%

+12.37%

Сравнение комиссий H4ZX.DE и H4Z6.DE

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и H4Z6.DE

Ни H4ZX.DE, ни H4Z6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H4ZX.DE and H4Z6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z6.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z6.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for H4ZX.DE.

H4ZX.DE is categorized as Technology Equities, while H4Z6.DE is China Equities. H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH, while H4Z6.DE tracks MSCI China. Their fees differ too: 0.50% for H4ZX.DE and 0.28% for H4Z6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и H4Z6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор