PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZX.DE с H410.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE).

H4ZX.DE и H410.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. H410.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и H410.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-15.10%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-29.60%2.10%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		5.14%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 5.14%.

H4ZX.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-29.23%
1 год
-18.16%
3 года*
1.43%
5 лет*
-11.02%
10 лет*
—

H410.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.85%
С начала года
5.14%
6 месяцев
7.92%
1 год
24.75%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H4Z6.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DE

Сравнение комиссий H4ZX.DE и H410.DE

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%.

H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZX.DEH410.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.35

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

1.85

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.78

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

10.22

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZX.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа H410.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZX.DEH410.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.35

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.33

-0.57

Корреляция

Корреляция между H4ZX.DE и H410.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и H410.DE

H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		2.00%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и H410.DE

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и H410.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZX.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-36.25%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-10.48%

-18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

-23.76%

-38.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.82%

-8.65%

-46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.40%

-10.37%

-39.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

2.85%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и H410.DE

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZX.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.51%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

13.11%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

18.30%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.63%

16.17%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.85%

18.03%

+19.82%