Сравнение H410.DE с H4ZE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE).
H410.DE и H4ZE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H410.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. H4ZE.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и H4ZE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H410.DE и H4ZE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 6.62% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -13.80% | 3.98% | 7.04% | 21.02% | -11.31% | 21.15% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 1.50% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у H4ZE.DE с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции H410.DE уступали акциям H4ZE.DE по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.26% соответственно.
H410.DE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 7.93%
H4ZE.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H410.DE и H4ZE.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H410.DE vs. H4ZE.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
H4ZE.DE
Сравнение H410.DE c H4ZE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H410.DE | H4ZE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.39 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 5.32 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H410.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.89 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между H410.DE и H4ZE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и H4ZE.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности H4ZE.DE в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.57% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и H4ZE.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке H4ZE.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и H4ZE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H410.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -35.52% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.45% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -19.17% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -35.52% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.38% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -5.76% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и H4ZE.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H410.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.84% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.18% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 15.14% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.08% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.46% | +2.57% |