PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H410.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H410.DE с H412.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

H410.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H410.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H410.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		5.14%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%13.02%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.35%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.35%.

H410.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.85%
С начала года
5.14%
6 месяцев
7.92%
1 год
24.75%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.79%

H412.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.47%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H4Z6.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с H4ZX.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий H410.DE и H412.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H410.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H410.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.73

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.07

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.40

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

10.25

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H410.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа H412.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H410.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.73

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между H410.DE и H412.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и H412.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		2.00%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и H412.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H410.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-24.35%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.97%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-24.35%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-3.60%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-4.23%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.84%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и H412.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H410.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.48%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

7.86%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.06%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.69%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.89%

+3.14%