PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIGI.DE с XMLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE).

DIGI.DE и XMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. XMLD.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и XMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		-5.16%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у XMLD.DE с доходностью -5.16%.

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

XMLD.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-7.67%
1 год
25.48%
3 года*
21.41%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий DIGI.DE и XMLD.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Доходность на риск

DIGI.DE vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEXMLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.88

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.32

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.24

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

6.23

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XMLD.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и XMLD.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и XMLD.DE

Ни DIGI.DE, ни XMLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и XMLD.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и XMLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-42.81%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-15.80%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-42.81%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-12.07%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.83%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.67%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и XMLD.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.83%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.32%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

19.34%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

28.93%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

26.79%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

28.32%

-8.23%