PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с M37R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIGI.DE с M37R.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE).

DIGI.DE и M37R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и M37R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и M37R.DE

2026 (YTD)20252024
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%1.74%
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.04%-10.17%28.74%

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у M37R.DE с доходностью -20.04%.

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

M37R.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-20.04%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с GOAI.DEDIGI.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с AIAA.DEM37R.DE с RM8U.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с ASWC.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с 7RIP.DE

Сравнение комиссий DIGI.DE и M37R.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии M37R.DE в 0.65%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

Доходность на риск

DIGI.DE vs. M37R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c M37R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEM37R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.26

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.15

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.24

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

-0.62

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. M37R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа M37R.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и M37R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEM37R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.26

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.16

+0.45

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и M37R.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и M37R.DE

Ни DIGI.DE, ни M37R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и M37R.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки M37R.DE в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и M37R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEM37R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-38.85%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-38.85%

+28.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-35.62%

+32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-12.70%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

15.05%

-13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и M37R.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.83%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M37R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEM37R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

10.31%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

21.55%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

32.81%

-21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

32.11%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

32.11%

-12.02%