Сравнение H4ZP.DE с CHIN.DE
H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - H4ZP.DE tracks the MSCI China while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, H4ZP.DE returned 2.93% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -7.49% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | -6.61% |
Correlation
The correlation between H4ZP.DE and CHIN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between H4ZP.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
CHIN.DE
Сравнение H4ZP.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.02 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 8.15 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.57 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -22.95% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -8.84% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.17% | -3.48% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -7.69% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 3.29% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и CHIN.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.18% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.00% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.09% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 22.41% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 22.41% | +2.84% |
Сравнение комиссий H4ZP.DE и CHIN.DE
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и CHIN.DE
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZP.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.
H4ZP.DE tracks MSCI China, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and KraneShares. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор