Сравнение H4ZL.DE с QYLP.L
H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both exchange-traded funds - H4ZL.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZL.DE returned 3.13%/yr vs 6.61%/yr for QYLP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. H4ZL.DE charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и QYLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZL.DE торгуется в EUR, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у QYLP.L с доходностью 5.60%.
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
QYLP.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и QYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -4.86% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 5.62% | -9.46% | 27.26% | 17.36% | -20.47% |
Correlation
The correlation between H4ZL.DE and QYLP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
QYLP.L
Сравнение H4ZL.DE c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | QYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.57 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 9.75 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и QYLP.L
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и QYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -23.65% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -4.13% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -23.65% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -6.94% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -9.21% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.52% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и QYLP.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.65% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.00% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 9.20% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.40% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.40% | +0.87% |
Сравнение комиссий H4ZL.DE и QYLP.L
H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и QYLP.L
H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZL.DE and QYLP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for QYLP.L.
H4ZL.DE is categorized as REIT, while QYLP.L is Nasdaq-100. H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.24% for H4ZL.DE and 0.45% for QYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для H4ZL.DE и QYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор