PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с D5BK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с D5BK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE).

H4ZL.DE и D5BK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. D5BK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и D5BK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и D5BK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		3.78%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
D5BK.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-0.83%5.96%-4.03%15.92%-36.63%17.10%-10.26%29.66%-8.93%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у D5BK.DE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE превзошли акции D5BK.DE по среднегодовой доходности: 2.26% против 0.17% соответственно.

H4ZL.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
0.80%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.26%

D5BK.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.64%
3 года*
7.13%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с D5BK.DE:
D5BK.DE с VFEA.DED5BK.DE с XD9U.DED5BK.DE с VWCG.DED5BK.DE с WDTE.DED5BK.DE с USPY.DED5BK.DE с VNQD5BK.DE с SPY

Сравнение комиссий H4ZL.DE и D5BK.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии D5BK.DE в 0.33%.

D5BK.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. D5BK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
D5BK.DE
Ранг доходности на риск D5BK.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BK.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BK.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BK.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BK.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BK.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c D5BK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DED5BK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.33

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.55

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.24

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

0.77

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. D5BK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа D5BK.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и D5BK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DED5BK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и D5BK.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и D5BK.DE

Ни H4ZL.DE, ни D5BK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
D5BK.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и D5BK.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки D5BK.DE в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и D5BK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DED5BK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-46.41%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-15.61%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-46.41%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-46.41%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-28.40%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.84%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.79%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и D5BK.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.52%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DED5BK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.56%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

11.52%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

17.19%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

21.32%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

19.85%

-3.57%