Сравнение D5BK.DE с XD9U.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE).
D5BK.DE и XD9U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г.. XD9U.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D5BK.DE или XD9U.DE.
Основные характеристики
| D5BK.DE | XD9U.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 31.67% |
| Дох-ть за 1 год | 19.02% | 39.96% |
| Дох-ть за 3 года | -9.49% | 11.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.78% | 16.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 5.01% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 19.12% | 12.08% |
| Макс. просадка | -46.41% | -34.11% |
| Текущая просадка | -28.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между D5BK.DE и XD9U.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности D5BK.DE и XD9U.DE
С начала года, D5BK.DE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у XD9U.DE с доходностью 31.67%. За последние 10 лет акции D5BK.DE уступали акциям XD9U.DE по среднегодовой доходности: 2.02% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BK.DE и XD9U.DE
D5BK.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XD9U.DE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение D5BK.DE c XD9U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BK.DE и XD9U.DE
Ни D5BK.DE, ни XD9U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок D5BK.DE и XD9U.DE
Максимальная просадка D5BK.DE за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки XD9U.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BK.DE и XD9U.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности D5BK.DE и XD9U.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что D5BK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD9U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.