Сравнение D5BK.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
D5BK.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D5BK.DE или SPY.
Основные характеристики
| D5BK.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.70% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.37% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -9.48% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.72% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.31 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.19% | 12.29% |
| Макс. просадка | -46.41% | -55.19% |
| Текущая просадка | -28.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между D5BK.DE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности D5BK.DE и SPY
С начала года, D5BK.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции D5BK.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.96% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BK.DE и SPY
D5BK.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение D5BK.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BK.DE и SPY
D5BK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок D5BK.DE и SPY
Максимальная просадка D5BK.DE за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BK.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности D5BK.DE и SPY
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что D5BK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.