Сравнение D5BK.DE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
D5BK.DE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D5BK.DE или VNQ.
Основные характеристики
| D5BK.DE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 19.02% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | -9.49% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.78% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 5.01% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 19.12% | 17.07% |
| Макс. просадка | -46.41% | -73.07% |
| Текущая просадка | -28.37% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между D5BK.DE и VNQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности D5BK.DE и VNQ
С начала года, D5BK.DE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции D5BK.DE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.02% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BK.DE и VNQ
D5BK.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение D5BK.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BK.DE и VNQ
D5BK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок D5BK.DE и VNQ
Максимальная просадка D5BK.DE за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BK.DE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности D5BK.DE и VNQ
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.45% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.