PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с AYEP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).

H4ZL.DE и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и AYEP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-6.13%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-1.05%15.89%-4.24%-5.46%-7.48%13.37%-16.64%19.27%-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.05%.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

AYEP.DE

1 день
1.56%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.73%
1 год
10.18%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H4ZA.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с VNQAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с VPADX

Сравнение комиссий H4ZL.DE и AYEP.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.87

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.23

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.13

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.61

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AYEP.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.23

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и AYEP.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и AYEP.DE

Ни H4ZL.DE, ни AYEP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и AYEP.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и AYEP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-38.46%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-9.99%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-22.65%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-12.92%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-15.08%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и AYEP.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.23%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.94%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.66%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.61%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.48%

+0.80%