Сравнение H4ZK.DE с H4ZA.DE
H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - H4ZK.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index, while H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past year, H4ZK.DE returned 0.79% vs 18.89% for H4ZA.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. H4ZK.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZK.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZK.DE показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%.
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам H4ZK.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between H4ZK.DE and H4ZA.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.08 |
Over the past year, H4ZK.DE and H4ZA.DE have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZK.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
H4ZK.DE
H4ZA.DE
Сравнение H4ZK.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZK.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.72 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 6.00 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZK.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка H4ZK.DE за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZK.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZK.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -38.40% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -10.97% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.69% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -7.18% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.14% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZK.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) составляет 0.40%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что H4ZK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZK.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.98% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 13.35% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 16.04% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 17.53% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 17.81% | -16.42% |
Сравнение комиссий H4ZK.DE и H4ZA.DE
H4ZK.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZK.DE и H4ZA.DE
H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZK.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.
H4ZK.DE is categorized as European Government Bonds, while H4ZA.DE is Europe Equities. H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.14% for H4ZK.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZK.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор