PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZJ.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZJ.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - H4ZJ.DE tracks the MSCI World while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZJ.DE returned 18.46%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZJ.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

H4ZJ.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.71%

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		10.86%8.00%26.94%22.28%-13.11%4.77%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between H4ZJ.DE and CBUI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between H4ZJ.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H4ZJ.DE:
H4ZJ.DE с H4ZY.DEH4ZJ.DE с XDWD.DEH4ZJ.DE с EUNL.DEH4ZJ.DE с SPYM.DEH4ZJ.DE с QUALH4ZJ.DE с SWDA.LH4ZJ.DE с VT
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

H4ZJ.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZJ.DE
Ранг доходности на риск H4ZJ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZJ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZJ.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZJ.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.41

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.73

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.92

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

26.41

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZJ.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZJ.DE на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZJ.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZJ.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.41

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.05

-0.12

Просадки

Сравнение просадок H4ZJ.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZJ.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-19.48%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.34%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-19.48%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.22%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.23%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZJ.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZJ.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.73%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.76%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

12.88%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.21%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

14.21%

+0.84%

Сравнение комиссий H4ZJ.DE и CBUI.DE

H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и CBUI.DE

Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		1.16%1.28%2.06%3.02%2.65%2.73%3.30%4.02%4.71%3.58%4.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

H4ZJ.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

H4ZJ.DE tracks MSCI World, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор