PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUI.DE с IWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).

CBUI.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Фонд был запущен 29 окт. 2021 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и IWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		2.84%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-0.82%6.67%26.97%20.54%-13.04%3.80%
Разные валюты инструментов

CBUI.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.

CBUI.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.92%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.35%
1 год
12.35%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DECBUI.DE с IS3S.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с SPP2.DE
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Сравнение комиссий CBUI.DE и IWDA.L

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CBUI.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.77

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.11

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.89

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

10.59

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Корреляция

Корреляция между CBUI.DE и IWDA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и IWDA.L

Ни CBUI.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и IWDA.L

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и IWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUI.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-34.11%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-8.67%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.59%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.48%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и IWDA.L

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 5.33% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUI.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.98%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.06%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.97%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.84%

-1.61%