PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с ACLT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUI.DE с ACLT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and ACLT.DE (AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while ACLT.DE tracks the AXA IM ACT Climate Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUI.DE returned 21.76%/yr vs 16.81%/yr for ACLT.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for ACLT.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и ACLT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у ACLT.DE с доходностью 18.77%.

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.81%
1 год
44.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACLT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
8.08%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.73%
1 год
31.52%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и ACLT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%4.25%
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		18.77%8.42%19.92%14.36%10.19%

Correlation

The correlation between CBUI.DE and ACLT.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between CBUI.DE and ACLT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DECBUI.DE с IUSD.DE
Часто сравнивают с ACLT.DE:
ACLT.DE с F50A.DEACLT.DE с ANAU.DEACLT.DE с AXQE.DEACLT.DE с IBCZ.DEACLT.DE с ASCH.DEACLT.DE с EXI2.DEACLT.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

CBUI.DE vs. ACLT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ACLT.DE
Ранг доходности на риск ACLT.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c ACLT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEACLT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.80

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
2.60

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

2.88

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

10.96

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. ACLT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа ACLT.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и ACLT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEACLT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.80

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.18

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и ACLT.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки ACLT.DE в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и ACLT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUI.DEACLT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-20.54%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-11.07%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-20.54%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.17%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.91%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и ACLT.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) составляет 3.73%, в то время как у AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUI.DEACLT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

15.32%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

17.73%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.77%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.77%

-2.56%

Сравнение комиссий CBUI.DE и ACLT.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACLT.DE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и ACLT.DE

Ни CBUI.DE, ни ACLT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUI.DE and ACLT.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ACLT.DE.

CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while ACLT.DE tracks AXA IM ACT Climate Equity. They also come from different issuers: iShares and AXA IM. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.70% for ACLT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и ACLT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор