PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZJ.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZJ.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - H4ZJ.DE tracks the MSCI World while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZJ.DE returned 13.87%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZJ.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

H4ZJ.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.71%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		10.86%8.00%26.94%22.28%-13.11%35.34%7.78%4.13%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between H4ZJ.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between H4ZJ.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZJ.DE:
H4ZJ.DE с H4ZY.DEH4ZJ.DE с XDWD.DEH4ZJ.DE с EUNL.DEH4ZJ.DE с SPYM.DEH4ZJ.DE с QUALH4ZJ.DE с SWDA.LH4ZJ.DE с VT
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DEAMEC.DE с 10AJ.DE

Доходность на риск

H4ZJ.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZJ.DE
Ранг доходности на риск H4ZJ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZJ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZJ.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZJ.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.65

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.65

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.09

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

16.11

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZJ.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZJ.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZJ.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZJ.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.38

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Просадки

Сравнение просадок H4ZJ.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZJ.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-35.49%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.02%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-24.98%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-27.33%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.34%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-11.50%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.86%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZJ.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 2.77%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZJ.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.73%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

13.09%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

17.36%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

17.51%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

19.22%

-4.17%

Сравнение комиссий H4ZJ.DE и AMEC.DE

H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и AMEC.DE

Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		1.16%1.28%2.06%3.02%2.65%2.73%3.30%4.02%4.71%3.58%4.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

H4ZJ.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

H4ZJ.DE tracks MSCI World, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор