Сравнение H4ZF.DE с SPQH.DE
H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZF.DE returned 18.88%/yr vs 5.93%/yr for SPQH.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и SPQH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью 1.52%.
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
SPQH.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 16.51% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1.52% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
Correlation
The correlation between H4ZF.DE and SPQH.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between H4ZF.DE and SPQH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
SPQH.DE
Сравнение H4ZF.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.12 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 4.81 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.92 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.68 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и SPQH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -17.68% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -3.16% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -17.68% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.05% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.12% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.39% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и SPQH.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.63% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 4.52% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 7.30% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 10.79% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 10.79% | +5.33% |
Сравнение комиссий H4ZF.DE и SPQH.DE
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и SPQH.DE
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZF.DE and SPQH.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.
H4ZF.DE is categorized as S&P 500, while SPQH.DE is Defined Outcome. H4ZF.DE tracks S&P 500 Index, while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.50% for SPQH.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и SPQH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор