PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZE.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZE.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 10.80%/yr vs 17.09%/yr for SXRY.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 17.09% соответственно.

H4ZE.DE

1 день
0.86%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.27%
1 год
22.40%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.79%
10 лет*
10.80%

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		10.55%20.36%10.54%15.62%-8.94%25.17%-3.27%28.00%-11.02%10.41%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between H4ZE.DE and SXRY.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.78

The correlation between H4ZE.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с H410.DEH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H4ZY.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZE.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.35

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.20

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.85

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

14.30

-5.41

H4ZE.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZE.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-43.59%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.69%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-17.61%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-25.00%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-40.81%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.61%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 2.87%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZE.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.90%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.78%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.89%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

18.29%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

19.65%

-4.60%

Сравнение комиссий H4ZE.DE и SXRY.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.36%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H4ZE.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор