Сравнение H4ZE.DE с IBCJ.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZE.DE имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции IBCJ.DE немного отстают с 9.17%.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 10.41% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and IBCJ.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between H4ZE.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
IBCJ.DE
Сравнение H4ZE.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.90 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 9.60 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -56.11% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.96% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -18.47% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -47.31% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -56.11% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.16% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -19.38% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.05% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 4.57%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.13% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 17.61% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 23.48% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 26.72% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 25.15% | -9.66% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и IBCJ.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор