Сравнение H4ZA.DE с H4Z6.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while H4Z6.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZA.DE returned 16.60%/yr vs 7.78%/yr for H4Z6.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for H4Z6.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и H4Z6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.53%.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
H4Z6.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и H4Z6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | 6.19% |
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | -6.53% | 16.48% | 27.04% | -14.63% | -10.19% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and H4Z6.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
H4Z6.DE
Сравнение H4ZA.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | H4Z6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.18 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 0.38 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.17 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и H4Z6.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и H4Z6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -33.47% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.85% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -24.47% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -14.82% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -13.91% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 8.17% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и H4Z6.DE
Текущая волатильность для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) составляет 4.95%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.23% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.11% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 18.60% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 25.28% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 25.28% | -7.11% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и H4Z6.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и H4Z6.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and H4Z6.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for H4Z6.DE.
H4ZA.DE is categorized as Europe Equities, while H4Z6.DE is China Equities. H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while H4Z6.DE tracks MSCI China. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.28% for H4Z6.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и H4Z6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор