Сравнение H4ZA.DE с ES50.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, H4ZA.DE returned 15.63% vs 18.74% for ES50.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for ES50.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и ES50.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у ES50.DE с доходностью 8.46%.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
ES50.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и ES50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 4.69% |
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 8.46% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and ES50.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between H4ZA.DE and ES50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. ES50.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
ES50.DE
Сравнение H4ZA.DE c ES50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | ES50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.62 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и ES50.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки ES50.DE в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и ES50.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -15.53% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.70% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.44% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -2.38% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и ES50.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеют волатильность 4.95% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.08% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.75% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.97% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.76% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.76% | +2.41% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и ES50.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ES50.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и ES50.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, H4ZA.DE and ES50.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for ES50.DE.
H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.10% for ES50.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и ES50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор