PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с CEMQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 11.03%/yr vs 8.33%/yr for CEMQ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции CEMQ.DE по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.33% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%

CEMQ.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
4.31%
С начала года
8.53%
1 год
14.16%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и CEMQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.04%-11.95%10.07%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		8.53%10.19%3.69%14.57%-11.90%26.61%1.06%32.46%-7.32%10.41%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and CEMQ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between H4ZA.DE and CEMQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZA.DECEMQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.71

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.68

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

5.80

+0.20

H4ZA.DE vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMQ.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и CEMQ.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки CEMQ.DE в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и CEMQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DECEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-33.76%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.38%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-14.96%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-19.65%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-33.76%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.63%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.31%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и CEMQ.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DECEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.61%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.65%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.03%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.02%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.67%

+3.14%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и CEMQ.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и CEMQ.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как CEMQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

H4ZA.DE and CEMQ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.25% for CEMQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и CEMQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор