PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с AE50.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с AE50.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while AE50.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 9.32%/yr for AE50.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for AE50.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и AE50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, а AE50.DE немного выше – 7.47%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции AE50.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.32% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%

AE50.DE

1 день
0.82%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.90%
1 год
16.79%
3 года*
12.27%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и AE50.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		7.47%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and AE50.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between H4ZA.DE and AE50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с AME6.DEAE50.DE с C50U.LAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с ^GSPC

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. AE50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c AE50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEAE50.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.88

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

6.15

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. AE50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE50.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и AE50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEAE50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и AE50.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки AE50.DE в -32.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и AE50.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DEAE50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-32.20%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.54%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-17.29%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-17.29%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-32.20%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.65%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.70%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.71%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и AE50.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEAE50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.34%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.78%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.25%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.93%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.11%

+3.06%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и AE50.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AE50.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и AE50.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как AE50.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4ZA.DE and AE50.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AE50.DE.

H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while AE50.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.15% for AE50.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и AE50.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор