PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z7.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 4.39%/yr for LMWE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for LMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, а LMWE.DE немного ниже – 7.51%.

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.73%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		7.51%-2.27%4.83%3.20%-13.32%

Correlation

The correlation between H4Z7.DE and LMWE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between H4Z7.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с AYEP.DELMWE.DE с TRET.DE

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DELMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

3.96

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMWE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.33

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и LMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z7.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-42.37%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-7.88%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.47%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-11.34%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-10.67%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и LMWE.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 2.87% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z7.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.23%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.36%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.24%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

16.94%

-2.52%

Сравнение комиссий H4Z7.DE и LMWE.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и LMWE.DE

H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H4Z7.DE and LMWE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

Both ETFs track FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.45% for LMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и LMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор