PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z6.DE с H4ZX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z6.DE с H4ZX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) and H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) are both exchange-traded funds - H4Z6.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z6.DE returned 7.78%/yr vs 6.77%/yr for H4ZX.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4Z6.DE charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for H4ZX.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z6.DE и H4ZX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -10.21%.

H4Z6.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.01%
1 год
2.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZX.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-12.22%
1 год
-7.89%
3 года*
6.77%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и H4ZX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.53%16.48%27.04%-14.63%-10.19%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-10.21%10.69%28.06%-11.53%-13.08%

Correlation

The correlation between H4Z6.DE and H4ZX.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between H4Z6.DE and H4ZX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с H4Z7.DEH4Z6.DE с H410.DE
Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с E908.DEH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с DIGI.DE

Доходность на риск

H4Z6.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z6.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z6.DEH4ZX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.26

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.20

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.22

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.41

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z6.DE vs. H4ZX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z6.DE на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа H4ZX.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z6.DE и H4ZX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z6.DEH4ZX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.20

+0.26

Просадки

Сравнение просадок H4Z6.DE и H4ZX.DE

Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и H4ZX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z6.DEH4ZX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-69.32%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-30.08%

+13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-33.31%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-52.22%

+37.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-49.50%

+35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

16.57%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z6.DE и H4ZX.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) составляет 7.23%, в то время как у HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z6.DEH4ZX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

10.02%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

18.64%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

26.17%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

37.84%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

37.65%

-12.37%

Сравнение комиссий H4Z6.DE и H4ZX.DE

H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии H4ZX.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z6.DE и H4ZX.DE

Ни H4Z6.DE, ни H4ZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H4Z6.DE and H4ZX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z6.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z6.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for H4ZX.DE.

H4Z6.DE is categorized as China Equities, while H4ZX.DE is Technology Equities. H4Z6.DE tracks MSCI China, while H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH. Their fees differ too: 0.28% for H4Z6.DE and 0.50% for H4ZX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z6.DE и H4ZX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор