PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z6.DE с CHIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z6.DE с CHIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - H4Z6.DE tracks the MSCI China while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, H4Z6.DE returned 2.78% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. H4Z6.DE charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z6.DE и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.

H4Z6.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.01%
1 год
2.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и CHIN.DE

2026 (YTD)202520242023
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.53%16.48%27.04%-7.46%
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%

Correlation

The correlation between H4Z6.DE and CHIN.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between H4Z6.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с H4Z7.DEH4Z6.DE с H410.DE
Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

H4Z6.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z6.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z6.DECHIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.57

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.19

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.02

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

8.15

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z6.DE vs. CHIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z6.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CHIN.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z6.DE и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z6.DECHIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.57

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.64

-0.58

Просадки

Сравнение просадок H4Z6.DE и CHIN.DE

Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и CHIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z6.DECHIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-22.95%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.84%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-3.48%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-7.69%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

3.29%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z6.DE и CHIN.DE

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z6.DECHIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.18%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.00%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

17.09%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

22.41%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

22.41%

+2.87%

Сравнение комиссий H4Z6.DE и CHIN.DE

H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z6.DE и CHIN.DE

Ни H4Z6.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z6.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z6.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z6.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

H4Z6.DE tracks MSCI China, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and KraneShares. Their fees differ too: 0.28% for H4Z6.DE and 0.55% for CHIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z6.DE и CHIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор