PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 33.99%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-3.05%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and 5MVL.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between H4Z3.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.31

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
5.17

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

8.86

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

28.83

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

4.31

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-32.25%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.30%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-19.15%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.88%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.27%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) составляет 7.35%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.71%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.83%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

19.13%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.78%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.84%

-3.07%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и 5MVL.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и 5MVL.DE

Ни H4Z3.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H4Z3.DE and 5MVL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор