Сравнение H4Z1.DE с SPYV.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 6.00%/yr for SPYV.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for SPYV.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и SPYV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 5.71%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и SPYV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | 18.38% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and SPYV.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between H4Z1.DE and SPYV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
SPYV.DE
Сравнение H4Z1.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | SPYV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.31 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 3.29 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.92 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.18 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и SPYV.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и SPYV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -43.79% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.15% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -16.93% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -17.58% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.09% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -12.48% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.26% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и SPYV.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.51% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.37% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 11.72% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.03% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.36% | -1.19% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и SPYV.DE
H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и SPYV.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z1.DE and SPYV.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.55% for SPYV.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и SPYV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор