PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREM.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREM.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREM.DE (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - JREM.DE tracks the JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREM.DE returned 8.30%/yr vs 4.48%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JREM.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREM.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREM.DE показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.43%.

JREM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
6.61%
С начала года
30.82%
6 месяцев
32.74%
1 год
54.32%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
4.09%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.38%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREM.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		30.82%19.77%12.75%4.21%-15.62%4.87%8.43%24.14%-2.66%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		16.43%11.11%6.74%1.56%-10.79%9.06%7.41%16.10%-0.86%

Correlation

The correlation between JREM.DE and ESRI.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between JREM.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с H41E.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с EMVL.LJREM.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с SBIM.DE

Доходность на риск

JREM.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREM.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREM.DEESRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.61

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.31

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

2.39

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

8.77

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREM.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREM.DE на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа ESRI.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREM.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREM.DEESRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.61

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JREM.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка JREM.DE за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.DE и ESRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREM.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-36.06%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.40%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-19.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-20.43%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.28%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-7.76%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.11%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JREM.DE и ESRI.DE

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что JREM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREM.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.34%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

14.55%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.97%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.36%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.08%

+0.89%

Сравнение комиссий JREM.DE и ESRI.DE

И JREM.DE, и ESRI.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREM.DE и ESRI.DE

Ни JREM.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JREM.DE and ESRI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREM.DE and ESRI.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

JREM.DE tracks JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG), while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: JPMorgan and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREM.DE и ESRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор