Сравнение JREM.DE с EMVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).
JREM.DE и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREM.DE и EMVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREM.DE и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREM.DE JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 6.40% | 19.77% | 12.75% | 4.21% | -15.62% | 4.87% | 8.43% | 23.51% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 12.34% | 26.14% | 22.04% | 14.83% | -11.10% | 13.16% | -1.99% | 19.54% |
Разные валюты инструментов
JREM.DE торгуется в EUR, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREM.DE показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.34%.
JREM.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
EMVL.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREM.DE и EMVL.L
JREM.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Доходность на риск
JREM.DE vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
JREM.DE
EMVL.L
Сравнение JREM.DE c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREM.DE | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.12 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.67 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 5.77 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 19.65 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREM.DE | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.12 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JREM.DE и EMVL.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREM.DE и EMVL.L
Ни JREM.DE, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREM.DE и EMVL.L
Максимальная просадка JREM.DE за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.DE и EMVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREM.DE | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -34.95% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.65% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -34.95% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -10.03% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.19% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.23% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREM.DE и EMVL.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) составляет 7.10%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что JREM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREM.DE | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.61% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 15.01% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 19.83% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.35% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.23% | -2.47% |