PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREM.DE с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JREM.DE и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREM.DE и EMVL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
6.40%19.77%12.75%4.21%-15.62%4.87%8.43%23.51%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
12.34%26.14%22.04%14.83%-11.10%13.16%-1.99%19.54%
Разные валюты инструментов

JREM.DE торгуется в EUR, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREM.DE показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.34%.


JREM.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-1.46%
С начала года
6.40%
6 месяцев
9.35%
1 год
26.18%
3 года*
13.59%
5 лет*
3.99%
10 лет*

EMVL.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.34%
6 месяцев
22.23%
1 год
42.41%
3 года*
24.36%
5 лет*
11.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JREM.DE и EMVL.L

JREM.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.


Доходность на риск

JREM.DE vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREM.DE c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREM.DEEMVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.12

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.67

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

5.77

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

19.65

-8.67

JREM.DE vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREM.DE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREM.DE и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREM.DEEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.12

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между JREM.DE и EMVL.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREM.DE и EMVL.L

Ни JREM.DE, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREM.DE и EMVL.L

Максимальная просадка JREM.DE за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.DE и EMVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JREM.DEEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-34.95%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.65%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-34.95%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-10.03%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.19%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.23%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JREM.DE и EMVL.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) составляет 7.10%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что JREM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREM.DEEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.61%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

15.01%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.83%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

18.35%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.23%

-2.47%