PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREM.DE с 36B5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREM.DE с 36B5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE).

JREM.DE и 36B5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. 36B5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREM.DE и 36B5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREM.DE и 36B5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		8.08%19.77%12.75%4.21%-15.62%4.87%8.43%12.54%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		3.99%16.82%11.30%-2.19%-12.46%7.05%6.70%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, JREM.DE показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у 36B5.DE с доходностью 3.99%.

JREM.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-5.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
11.86%
1 год
27.32%
3 года*
14.05%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

36B5.DE

1 день
2.67%
1 месяц
-5.03%
С начала года
3.99%
6 месяцев
8.19%
1 год
25.04%
3 года*
10.02%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с EMVL.LJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с H41E.DEJREM.DE с EIMI.LJREM.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с EUNZ.DE36B5.DE с H41E.DE36B5.DE с WTD8.DE36B5.DE с AW12.DE

Сравнение комиссий JREM.DE и 36B5.DE

JREM.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 36B5.DE в 0.25%.

JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

JREM.DE vs. 36B5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREM.DE c 36B5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREM.DE36B5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.88

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.55

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

8.82

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREM.DE vs. 36B5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREM.DE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B5.DE равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREM.DE и 36B5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREM.DE36B5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.14

Корреляция

Корреляция между JREM.DE и 36B5.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREM.DE и 36B5.DE

JREM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM2025202420232022202120202019
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		2.01%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%

Просадки

Сравнение просадок JREM.DE и 36B5.DE

Максимальная просадка JREM.DE за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки 36B5.DE в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.DE и 36B5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREM.DE36B5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-36.40%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-13.24%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-25.22%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.48%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.38%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JREM.DE и 36B5.DE

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что JREM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREM.DE36B5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.96%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.58%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

18.32%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.55%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.59%

-0.79%