Сравнение JREM.DE с BBLL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE).
JREM.DE и BBLL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREM.DE и BBLL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREM.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREM.DE JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 8.08% | 19.77% | 12.75% | 4.21% | -15.62% | 4.87% | 8.43% | 8.32% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.12% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JREM.DE показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BBLL.DE с доходностью 2.12%.
JREM.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREM.DE и BBLL.DE
JREM.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%.
Доходность на риск
JREM.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
JREM.DE
BBLL.DE
Сравнение JREM.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREM.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | -0.45 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | -0.57 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.43 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | -0.66 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREM.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.45 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JREM.DE и BBLL.DE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREM.DE и BBLL.DE
Ни JREM.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREM.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка JREM.DE за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.DE и BBLL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREM.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -13.03% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -6.93% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -11.65% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.70% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -6.10% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.23% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREM.DE и BBLL.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что JREM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREM.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 2.03% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 4.08% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 7.14% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 7.47% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 7.27% | +11.53% |