Сравнение H412.DE с XDED.DE
H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) are both exchange-traded funds - H412.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select, while XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H412.DE returned 18.35%/yr vs 12.11%/yr for XDED.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XDED.DE.
Доходность
Сравнение доходности H412.DE и XDED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у XDED.DE с доходностью 10.41%.
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H412.DE и XDED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 15.13% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
Correlation
The correlation between H412.DE and XDED.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between H412.DE and XDED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H412.DE vs. XDED.DE — Ранг доходности на риск
H412.DE
XDED.DE
Сравнение H412.DE c XDED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H412.DE | XDED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.46 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 10.28 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H412.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.65 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.90 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок H412.DE и XDED.DE
Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки XDED.DE в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и XDED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H412.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -22.63% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -5.11% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -22.63% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.24% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.72% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности H412.DE и XDED.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H412.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.08% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 6.76% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.72% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.39% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 13.39% | +1.42% |
Сравнение комиссий H412.DE и XDED.DE
H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDED.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H412.DE и XDED.DE
H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
H412.DE and XDED.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
H412.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDED.DE is S&P 500. H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.20% for XDED.DE.
Подберите оптимальное распределение для H412.DE и XDED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор