PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с FVSJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H411.DE с FVSJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H411.DE (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - H411.DE tracks the MSCI AC Far East ex Japan while FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China. Both are passively managed. Over the past 5 years, H411.DE returned 9.18%/yr vs 14.63%/yr for FVSJ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. H411.DE charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for FVSJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и FVSJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 37.68%, что значительно ниже, чем у FVSJ.DE с доходностью 45.45%.

H411.DE

1 день
-2.09%
1 месяц
6.17%
С начала года
37.68%
6 месяцев
38.70%
1 год
67.18%
3 года*
25.29%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.02%

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H411.DE и FVSJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		37.68%25.21%18.89%-1.55%-16.07%-1.90%13.55%22.02%-8.54%
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%

Correlation

The correlation between H411.DE and FVSJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between H411.DE and FVSJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H410.DEH411.DE с H412.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с H410.DE

Доходность на риск

H411.DE vs. FVSJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c FVSJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DEFVSJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.60

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.52

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

6.17

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

23.31

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. FVSJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа FVSJ.DE равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и FVSJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DEFVSJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.60

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.94

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и FVSJ.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки FVSJ.DE в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и FVSJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H411.DEFVSJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-26.95%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-11.93%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-21.76%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-21.76%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.76%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-5.16%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.16%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и FVSJ.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) составляет 8.34%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVSJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H411.DEFVSJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

9.05%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

17.69%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

20.43%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

15.44%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.16%

+3.28%

Сравнение комиссий H411.DE и FVSJ.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FVSJ.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и FVSJ.DE

Ни H411.DE, ни FVSJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H411.DE and FVSJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for H411.DE.

H411.DE tracks MSCI AC Far East ex Japan, while FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for H411.DE and 0.14% for FVSJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H411.DE и FVSJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор