PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H410.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, H410.DE returned 34.11% vs 46.18% for AXQE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 27.54%.

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%

AXQE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.83%
6 месяцев
20.68%
С начала года
27.54%
1 год
46.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.21%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		27.54%32.15%

Correlation

The correlation between H410.DE and AXQE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between H410.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H410.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.33

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.97

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.34

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

8.47

+1.17

H410.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQE.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-19.63%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-19.63%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-11.90%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-2.89%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.44%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 8.22%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.82%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

32.60%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

34.58%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

32.08%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

32.08%

-13.77%

Сравнение комиссий H410.DE и AXQE.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и AXQE.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Часто задаваемые вопросы

H410.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and AXA IM. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.30% for AXQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор