Сравнение H с MSGS
H (Hyatt Hotels Corporation) and MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) are both stocks. H operates in Lodging (Consumer Cyclical), while MSGS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, H returned 16.08%/yr vs 16.66%/yr for MSGS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H и MSGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у MSGS с доходностью 48.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H имеют среднегодовую доходность 16.08%, а акции MSGS немного впереди с 16.66%.
H
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 16.08%
MSGS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 48.73%
- 6 месяцев
- 62.01%
- 1 год
- 105.32%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам H и MSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 24.57% | 2.56% | 20.86% | 44.76% | -5.68% | 29.16% | -17.04% | 34.06% | -7.36% | 33.08% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 48.73% | 14.61% | 24.12% | -0.82% | 10.47% | -5.63% | 23.03% | 9.90% | 26.96% | 22.94% |
Correlation
The correlation between H and MSGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between H and MSGS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
H:
$19.32B
MSGS:
$9.29B
H:
-$0.35
MSGS:
-$0.07
H:
3.08
MSGS:
8.61
H:
$6.24B
MSGS:
$1.08B
H:
$1.72B
MSGS:
$48.32M
H:
$567.00M
MSGS:
-$41.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H vs. MSGS — Ранг доходности на риск
H
MSGS
Сравнение H c MSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H | MSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 10.28 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 24.51 | -16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H и MSGS
Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и MSGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -41.57% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -10.08% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -25.54% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -31.96% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.54% | -41.57% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.29% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -10.55% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.22% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности H и MSGS
Hyatt Hotels Corporation (H) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что H испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.05% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 23.43% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 29.65% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 25.37% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 31.45% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H и MSGS
Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как MSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 0.30% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей H и MSGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности H и MSGS
H - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 803.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
MSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в -121.61M при выручке в 432.20M, что соответствует валовой рентабельности в -28.1%.
H - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
MSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.96M при выручке в 432.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
H - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 432.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
H and MSGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
H has higher volatility (8.80%) compared to MSGS (5.05%). In terms of maximum drawdown, H dropped -60.54% vs MSGS's -41.57%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для H и MSGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор