PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZIRX с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GZIRX с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GZIRX (Goldman Sachs Strategic Income Fund) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both funds - GZIRX is a Nontraditional Bonds fund managed by Goldman Sachs, while H4Z3.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Over the past 3 years, GZIRX returned 7.48%/yr vs 23.70%/yr for H4Z3.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GZIRX charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности GZIRX и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GZIRX торгуется в USD, в то время как H4Z3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4Z3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GZIRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 26.27%.

GZIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.21%
3 года*
7.48%
5 лет*
4.12%
10 лет*
3.51%

H4Z3.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
5.51%
С начала года
26.27%
6 месяцев
29.16%
1 год
52.74%
3 года*
23.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GZIRX и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		0.77%8.49%6.13%10.37%2.18%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		26.27%33.89%7.22%7.97%-0.04%

Correlation

The correlation between GZIRX and H4Z3.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.27

The correlation between GZIRX and H4Z3.DE shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с SCFZXGZIRX с TTRZXGZIRX с FPFIXGZIRX с PUTIXGZIRX с CBYYXGZIRX с PIMIXGZIRX с PMOTX
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

GZIRX vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZIRX c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZIRXH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.80

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.69

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.11

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

15.11

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZIRX vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZIRX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z3.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZIRX и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZIRXH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.05

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GZIRX и H4Z3.DE

Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки H4Z3.DE в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GZIRXH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-17.41%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-12.76%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-17.41%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.88%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.54%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.48%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GZIRX и H4Z3.DE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) составляет 0.80%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GZIRXH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

7.81%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

16.18%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

18.77%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

17.77%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

17.77%

-14.05%

Сравнение комиссий GZIRX и H4Z3.DE

GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZIRX и H4Z3.DE

Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		4.32%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GZIRX and H4Z3.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GZIRX и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор