PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZIRX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GZIRX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GZIRX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GZIRX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		-1.31%8.49%6.13%10.37%-3.83%-1.44%9.51%5.96%-2.25%-0.15%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 3.43% против 8.66% соответственно.

GZIRX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.27%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.43%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с PIMIXGZIRX с PUTIXGZIRX с PMOTXGZIRX с SCFZXGZIRX с APFPXGZIRX с CBYYXGZIRX с DFLEX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GZIRX и GSIFX

GZIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund

Доходность на риск

GZIRX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZIRX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZIRXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.85

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.24

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.03

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

4.10

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZIRX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZIRX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZIRX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZIRXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.85

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.34

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.58

Корреляция

Корреляция между GZIRX и GSIFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZIRX и GSIFX

Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		5.25%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GZIRX и GSIFX

Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GZIRXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-59.25%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-12.15%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-31.94%

+24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

-35.00%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-8.82%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-15.30%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.06%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GZIRX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) составляет 1.69%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GZIRXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

7.31%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

11.47%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

17.09%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

16.77%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

17.34%

-13.63%