PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GZIRX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GZIRX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GZIRX и APFPX


2026 (YTD)2025202420232022
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund
-1.31%8.49%6.13%10.37%0.41%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.


GZIRX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.27%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.43%

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Strategic Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Сравнение комиссий GZIRX и APFPX

GZIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.


Доходность на риск

GZIRX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZIRX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GZIRXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

4.93

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

7.15

-4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.24

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

7.19

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

37.83

-28.26

GZIRX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZIRX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZIRX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GZIRXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

4.93

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.71

-2.83

Корреляция

Корреляция между GZIRX и APFPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GZIRX и APFPX

Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности APFPX в 4.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund
5.25%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GZIRX и APFPX

Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и APFPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GZIRXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-2.10%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.73%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.09%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.25%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.33%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GZIRX и APFPX

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GZIRXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.19%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.86%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.64%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

2.75%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

2.75%

+0.96%