Сравнение GZIRX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GZIRX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GZIRX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | -1.31% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | 0.41% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
GZIRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.43%
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GZIRX и APFPX
GZIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
GZIRX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
GZIRX
APFPX
Сравнение GZIRX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZIRX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 4.93 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 7.15 | -4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.24 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 7.19 | -4.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 37.83 | -28.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZIRX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 4.93 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.71 | -2.83 |
Корреляция
Корреляция между GZIRX и APFPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZIRX и APFPX
Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.25% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GZIRX и APFPX
Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GZIRX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -2.10% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.73% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.09% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.25% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.33% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZIRX и APFPX
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GZIRX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.19% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.86% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.64% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 2.75% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.75% | +0.96% |