PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с RSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с RSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while RSSX is actively managed. Over the past year, GYLD returned 15.94% vs 28.58% for RSSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и RSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью 1.26%.

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%

RSSX

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и RSSX

2026 (YTD)2025
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%9.20%
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.26%29.82%

Correlation

The correlation between GYLD and RSSX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с RSSX:
RSSX с GDERSSX с OOQBRSSX с BTGDRSSX с RSSBRSSX с SPYRSSX с RSSTRSSX с NVDA

Доходность на риск

GYLD vs. RSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSSX
Ранг доходности на риск RSSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c RSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDRSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.90

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.34

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.05

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

3.02

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. RSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа RSSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и RSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.90

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.99

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GYLD и RSSX

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и RSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-27.37%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-27.37%

+22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-15.42%

+13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-6.72%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

9.49%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и RSSX

Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 3.16%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.93%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

26.82%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

31.81%

-19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

31.80%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

31.80%

-15.22%

Сравнение комиссий GYLD и RSSX

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и RSSX

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности RSSX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.52%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and RSSX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSX has higher volatility (7.93%) compared to GYLD (3.16%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs RSSX's -27.37%.

On 1-year performance, RSSX leads with 28.58% vs 15.94% for GYLD. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 28.58% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.52% for RSSX.

They also come from different issuers: Arrow Funds and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.68% for RSSX.

GYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и RSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор