Сравнение GYLD с MDAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA).
GYLD и MDAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и MDAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 4.18% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 1.51% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у MDAA с доходностью 1.51%.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
MDAA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и MDAA
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Доходность на риск
GYLD vs. MDAA — Ранг доходности на риск
GYLD
MDAA
Сравнение GYLD c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и MDAA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и MDAA
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности MDAA в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и MDAA
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и MDAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -14.59% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -10.23% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -3.16% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и MDAA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 22.28% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 22.28% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 22.28% | -5.69% |