Сравнение GYLD с MDAA
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while MDAA is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
GYLD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 4.50%
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 8.18% | 4.18% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between GYLD and MDAA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. MDAA — Ранг доходности на риск
GYLD
MDAA
Сравнение GYLD c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.42 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и MDAA
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -14.59% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.56% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -2.92% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 23.82% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 23.82% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 23.82% | -7.25% |
Сравнение комиссий GYLD и MDAA
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и MDAA
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.36% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and MDAA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
GYLD has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Myriad. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор