Сравнение GYLD с MDAA
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while MDAA is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 15.21%.
GYLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 4.51%
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 11.23% | 4.43% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
Correlation
The correlation between GYLD and MDAA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. MDAA — Ранг доходности на риск
GYLD
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GYLD c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и MDAA
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -14.59% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.71% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -3.27% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 24.76% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 24.76% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 24.76% | -8.29% |
Сравнение комиссий GYLD и MDAA
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и MDAA
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.18% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and MDAA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
GYLD has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Myriad. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор