Сравнение GYLD с DWAT
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. GYLD is passively managed, while DWAT is actively managed. GYLD charges 0.75%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GYLD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.68%
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 5.17% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GYLD и DWAT
Секторы
GYLD
DWAT
Недвижимость
Энергетика
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Технологии
-
Недвижимость
GYLD
DWAT
Энергетика
GYLD
DWAT
Финансовые услуги
GYLD
DWAT
Сырьевые материалы
GYLD
DWAT
Коммунальные услуги
GYLD
DWAT
Промышленность
GYLD
DWAT
Коммуникационные услуги
GYLD
DWAT
Потребительский циклический сектор
GYLD
DWAT
Потребительский защитный сектор
GYLD
DWAT
Здравоохранение
GYLD
-
DWAT
Технологии
GYLD
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. DWAT — Ранг доходности на риск
GYLD
DWAT
Сравнение GYLD c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и DWAT
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | 0.00% | -55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | 0.00% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 0.00% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 0.00% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.00% | +16.58% |
Сравнение комиссий GYLD и DWAT
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и DWAT
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.37% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for DWAT.
GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор