PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с TRLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 13.33% против 16.72% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Сравнение комиссий GXXIX и TRLGX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.59

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.02

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

1.83

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между GXXIX и TRLGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и TRLGX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и TRLGX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и TRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-55.56%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-18.18%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-40.44%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-40.44%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-14.94%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.71%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.43%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и TRLGX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.19%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.51%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

22.17%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

22.41%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

21.73%

+1.99%